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Derivate: OTC, CCP-Clearing und EMIR

In diesem Seminar wird ein allgemeines Wissen über Derivate aufgebaut werden und die generellen Unterschiede zwischen OTC-Derivaten und deren gegenübergestellten börsengehandelten Derivaten aufgezeigt werden.

 

Hierauf aufbauend wird das zentrale Thema CCP-Clearing, die dahinterliegenden Prozesse und das Zusammenspiel der Marktteilnehmer Asset Manager, KVG, Verwahrstelle, Clearer und CCP, erklärt. Abgeschlossen wird das Seminar mit den Regulatorischen Anforderungen (EMIR) in Europa, welche die gesamte Grundlage zur Derivate Abwicklung und Clearing bildet.

Das Seminar eignet sich für Einsteiger bzw. Quereinsteiger in KVGn, Asset Managern, Verwahrstellen und Clearern, welche Berührung zu Derivaten haben. 

Die Teilnehmer sollten Grundwissen über Wertpapiere, Optionen, Futures mitbringen.

Termine:

9.-10.10.2024  |  9:30-17:00 + 9:00-16:30 (Präsenz)

Seminardauer:

2 Tage

Seminarformat:

Präsenz

Teilnehmer:

max. 8

Nächster Termin:

2025 in Planung

Veranstaltungsort:

Frankfurt/Main

Seminargebühr*:

1.890 €

*zzgl. MwSt.

Seminarinhalte

Einführung OTC-Derivate

  • IRS: Definition, Einsatzmöglichkeiten, Marktusancen/Handelsregeln

  • CDS: Definition, Einsatzmöglichkeiten, Marktusancen Handel

  • Währungsderivate (Spot / Forward / Swap): Definition, Einsatzmöglichkeit, Marktusancen Handel

  • Sonstige Instrumente (TRS, Inflation Swaps, Swaption)

  • Elektronische Matchingplattformen

  • Life-Cycle Events (Upfront-Fee, Ausgleichszahlungen, Zahlungsflüsse im Fonds)

 

Einführung in börsengehandelte Derivate an der Eurex 

  • Zinsderivate

    • EURIBOR Futures

    • STIR Futures

    • Bund, Bobl, Schatz

  • Index- und Aktienderivate

    • Dax, EuroStoxx, MSCI

    • Single Stock Futures

  • FX Futures

CCP-Clearing

  • Generelle Informationen zum CCP-Clearing inkl. Abgrenzung zwischen börsengehandelten Derivaten und OTC-Derivaten

  • Risikomodelle

  • Default Management Prozess

  • Unterscheidung in der Positionsführung zwischen geclearten und bilateralen Positionen inkl. Aufwandstreiber und Life-Cycle-Events

 

Regulatorische Rahmenbedingungen (EMIR)

  • Verpflichtendes CCP-Clearing und Clearingschwellen

  • Uncleared Margin Rules

  • EMIR Refit und EMIR-Meldewesen

Ihr Referent

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Samuel Choudhury | CIIA, CEFA

Gruppenleiter / Head of Transaction Services, Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

As Head of Transaction Services bei der Helaba Invest I am responsible for three teams of experts focusing on regulatory topics like EMIR, SFTR, CSDR, Clearing and Collateral Management on the one hand and Operational Settlement of Single Equity, FI, FX, ETD and OTC Derivatives as well as operational management of Asset Manager transactions. Next to the management of the line business I am working as Project Manager for Change Topics and Projects.

I am focusing on Transaction Regulatory Topics (CSDR, SFTR, EMIR, MIFID, MIFIR, etc) ETD and OTC Clearing as wall as change management/ business development.

Das Seminar richtet sich z.B. an Middle- und Back-Office-Mitarbeiter, aber auch an (Junior) Portfolio Manager, welche den Einsatz von Derivaten und das CCP-Clearing nutzen wollen. Daneben spricht es Risikomanager an, welche mit der Bewertung von Derivatepositionen zu tun haben.

Samuel Choudhury, Head of Transaction Services, Helaba Invest 

Ihre Ansprechpartnerin

Bild Bettina Hesse

Bettina Hesse-Völkel

Geschäftsführung ICEP GmbH

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