Fondskennzahlen berechnen
Performance, Rendite und Risiko
Seminarinhalte
Das Seminar stellt die Anforderungen für Renditenberechnung und -beschreibung systematisch und detailliert dar und durchleuchtet die Auswirkungen auf Anleger und Kundenberater. Der Lehrgang vertieft das Verständnis für Renditen mit und ohne Einbeziehung von Benchmarks. Er erklärt diverse Methoden und deren Darstellung in Berichten anhand von Beispielen und Übungen. Für eine umfassende Beschreibung und Analyse von Renditen werden Risikokennzahlen einbezogen. Der Kurs rundet seinen Inhalt mit diversen Rendite-Risiko-Kennzahlen ab.
Das Seminar setzt Grundkenntnisse Investmentfonds und Grundlagen der Finanzmathematik voraus und richtet sich an alle, die tiefer in die Zahlen einsteigen möchten, z.B. Mitarbeiter im Portfoliomanagement oder Fondscontrolling. Auch Spezial-AIF-Anleger nehmen regelmäßig teil.
Termin:
21.-22.10.2025 | 9:30-17 + 9-16:30 (Präsenz)
Einführung Rendite
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Rendite im Allgemeinen, Investitionsbasis, Zeitbasis, Standardabweichung, Volatilität
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Diversifikation, (Un-)Systematisches Risiko, Beta, Korrelation
Gesetzliche Regelungen/ Marktstandard
Absolute Rendite
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Absolute Rendite, einfache Periode
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Verkettung: arithmetisch, geometrisch
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MWR, IRR, TWR, TTWR
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Vergleich der Renditeberechnungsmethoden
Renditeeffekte
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Kapitaleffekte,
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Währungseffekte
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Zinseffekt, Crosseffekt
Benchmarks
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Relevanz/Nutzung, Eigenschaften
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Preisindex, Performanceindex
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Aktienindizes, Rentenindizes
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besondere Indizes z.B. für Hedgefonds, iboxx/iTraxx
Relative Rendite
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Brinson-Fachler
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Fixed Income, Renten-Performance
Risikokennzahlen
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Tracking Error, Sharpe
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Jensen alpha, Beta, Teynor
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Information-Kennzahl
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VaR - Value at Risk
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Bestimmtheitsmass
Beispiele und Übungen vertiefen das Erlernte
Ihr Referent
Rüdiger Rischer
Global Senior BSG Manager Wealth, Temenos Luxemburg
Nach seinem Studium als Wirtschaftsingenieur an der Universität Karlsruhe (Abschluss 1999), arbeitete Rüdiger Rischer im Projektmanagement der Aquin AG und der Aquin Components GmbH im Bereich des Fondscontrollings und Reportings von Fondsgesellschaften. Während dieser Zeit übernahm er die Leitung von mehreren Integrationsprojekten in Deutschland, dem europäischen Ausland und den USA.
2005 wechselte Rüdiger Rischer im Bereich Business Development der Odyssey Financial Technologies S.A. in Luxembourg, einem globalen Anbieter von Finanzlösungen. Im Anschluß beriet er bei BSB Luxembourg international agierende Vermögensverwalter und Asset Management Organisationen sowie hoch spezialisierte Investmenthäuser.
Herr Rischer arbeitet seit 2012 bei der Temenos AG, einem globalen Anbieter von Bankensoftware, als Businessspezialist im Bereich Wealth Management/ Private Banking.
Im Seminar leiten wir Kennzahlen mathematisch her und „spielen“ mit diversen Parametern. So wird die Aussagekraft der Fondskennzahlen verdeutlicht und aufgezeigt, von was diese beeinflusst werden.
Rüdiger Rischer, Global Senior BSG Manager Wealth, Temenos Luxemburg
Ihre Ansprechpartnerin
Bettina Hesse-Völkel
Geschäftsführung ICEP GmbH
