OTC-Produkte im Fonds
Das Seminar startet mit einer Auffrischung der Abgrenzung zwischen börsengehandelten und OTC-Derivaten. Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über die einzelnen Swap-Arten und Kreditderivate und deren Motivation.
Eine Darstellung der Zahlungsströme und der Berücksichtigung der Produkte in der Fondspreisermittlung runden das Seminar ab.
Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter, die die Produkte verstehen möchten, an Mitarbeiter in der Fondsbuchhaltung bzw. an Mitarbeiter im Investment- und Risikocontrolling.
Termine:
26.02.2024 | 9-15:00 Uhr (Online)
Seminarinhalte
Einführung OTC-Derivate
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Abgrenzung Börsenhandel und OTC-Handel
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EMIR: Regulierung des Derivatemarktes, Clearing, CCP
Swaps
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Swaps: Von was sprechen wir? Definition
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IRS / Zinsswaps
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Payer/Receiver-Swap, Motivation, Vertragsbestandteile
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Upfront-Fee, Ausgleichszahlungen, Zahlungsflüsse im Fonds
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Bewertung im Fonds
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Währungsswaps - Unterschied zum Zinsswap - Zahlungsströme
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Total-Return-Swaps
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TRS-Zahler, TRS-Empfänger
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TRS-/Risikoprämie, Reset-Zahlung / Swap-Reset
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Swaption: Payerswaption, Receiverswaption
Kreditderivate
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Definition, Was sind Kreditderivate?
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Credit Default Swap (CDS)
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Funktionsweise, Protection Buyer, Protection Seller
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Prämie, Kreditereignisse, Zahlungsflüsse im Fonds
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Baskets, iTraxx
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Credit Linked Notes (CLN)
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Definition ABS, MBS, CDO
- Klassifizierung / Forderungspool
- Tranchen: Senior, Mezzanine, Equity
Ihre Referentin
Bettina Hesse-Völkel
Geschäftsführung Akademie ICEP
Bettina Hesse-Völkel ist Mathematikerin mit dem Schwerpunkt Informatik und Finanzwirtschaft. Seit ihrem Studienabschluss 1994 fokussiert sie sich auf die Beratung von Asset Management Einheiten. Ihr fundiertes Wissen im Asset Management erwarb sie in zahlreichen Entwicklungs- und Integrationsprojekten.
Als Abteilungsleiterin eines Beratungsunternehmens leitete Bettina Hesse-Völkel ein über mehrere Standorte verteiltes Team an internen und externen Mitarbeitern. Mitarbeiter wurden von ihr sowohl in fachlichen Themen als auch in der Projektmethodik ausgebildet.
Bettina Hesse-Völkel ist Gründerin der Akademie ICEP.
Auch Online kann man diskutieren! In diesem Seminar nutze ich intensiv meine Dokumentenkamera, damit ich die Inhalte grafisch veranschaulichen kann und wir gemeinsam diskutieren und herleiten können.
Bettina Hesse-Völkel, Geschäftsführung ICEP GmbH
Ihre Ansprechpartnerin
Bettina Hesse-Völkel
Geschäftsführung ICEP GmbH
